SIMONA BOFFELLI / GIOVANNI URGA
Financial Econometrics Using Stata es una referencia esencial para estudiantes de posgrado, investigadores y profesionales que utilizan Stata para realizar métodos intermedios o avanzados. Después de analizar las características de las series temporales financieras, los autores brindan introducciones a los modelos ARMA, los modelos GARCH univariados, los modelos GARCH multivariados y las aplicaciones de estos modelos a las series temporales financieras. Los dos últimos capítulos cubren la gestión de riesgos y las medidas de contagio. Después de una descripción general rigurosa pero intuitiva, los autores ilustran cada método interpretando ejemplos de Stata fácilmente replicables.
